“反腐请从监督我开始”
接任广州市委书记之后，万庆良就反腐败问题多次发表过讲话。
2012年1月，在广州市纪委十届二次会议上，万庆良发言说，实践证明，“一把手”是“总开关”。做好反腐倡廉工作要把握两个关键：“一把手”抓，抓“一把手”。一个地区或单位的“一把手”反腐倡廉做得好，就是一面旗帜；“一把手”做得不好，就会带坏风气，甚至出现窝案。“我这个市委书记要带头接受班子成员、社会各界和人民群众的监督。”
2013年2月，在广州市纪委十届三次会议上，万庆良说：“请大家从监督我开始，决不插手任何土地、工程、项目、国有资产、招投标，决不利用自己的权力为亲友、为他人牟取私利，决不追求特权、追求享受。”他说，对于腐败分子应当露头就打，否则“苍蝇”可能变“老虎”。
2014年1月，在广州市纪委十届四次会议上，万庆良再次表示：“市委书记要首先带好头，要把市委书记和市委常委摆进去，大家监督我作为市委书记是怎么做的”，“有没有插手工程、土地、项目，包括城市容积率？有没有在选人用人上，买官卖官、跑官要官？有没有运用书记的权力牟私利？这三个方面请大家监督我，发现问题及时检举。”
就在被宣布调查前一天，6月26日上午，万庆良还主持召开广州市第二批“党的群众路线实践教育活动专题会议”，并强调“自我批评要‘怕不辣’”、相互批评要‘不怕辣’”。